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Objekt-Metadaten

Fragen der numerischen Integration bei stochastischen Finiten Elementen für nichtlineare Probleme : Erweiterte Version eines Vortrages auf der "International Conference on the Applications of Computer Sciences and Mathematics, Architecture and Civil Engineering (IKM 2003)", Weimar, 2003. - (Informatikbericht ; Nr. 2003-4)

Autor/en :

Keese, Andreas
Matthies, Hermann G.

Institut / Verlag :

Institut für Wissenschaftliches Rechnen, 2003

Fakultät :

01 - Mathematik und Informatik

Freigeschaltet am :

23.03.2011

Dokumente :

PDF-Dokument

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Umfang :

25 S.

Sprache :

deutsch

Kurzfassung :

Wir beschreiben numerische Verfahren zur Lösung stationärer nichtlinearer Probleme mit stochastischen Unsicherheiten im Operator, in den Randbedingungen und in den Lasten. Dabei vergleichen wir hochdimensionale (Smolyak) Quadraturverfahren mit Monte Carlo-Integrationsverfahren zur direkten Berechnung von Statistiken der Lösung. Zusätzlich berechnen wir die Lösung mit einem Galerkin-Verfahren in einem Raum stochastischer Ansatzfunktionen und untersuchen die Auswertung der im Residuum auftretenden hochdimensionalen Integrale. Für das entstehende große gekoppelte nichtlineare Gleichungssystem stellen wir einen effizienten Löser vor. Schließlich berechnen wir die Lösung durch direkte Projektion auf den orthogonalen stochastischen Ansatzraum und vergleichen die beschriebenen Lösungsverfahren anhand von Modellproblemen.

Schlagwörter :

Karhunen Loeve Entwicklung; Polynomiales Chaos; Smolyak; BFGS; SPDE; Antwortfläche

Sachgebiet :

004 Datenverarbeitung; Informatik

Typ :

Publikationen der TU Braunschweig

Format :

Text/Dokument

URN:NBN :

urn:nbn:de:gbv:084-11032309432

Zitierfähige URL :

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00001470