Objekt-Metadaten @ Digitale Bibliothek Braunschweig

Objekt-Metadaten

Numerical Methods and Smolyak Quadrature for Nonlinear Stochastic Partial Differential Equations. - (Informatikbericht ; Nr. 2003-5)

Autor/en :

Keese, Andreas
Matthies, Hermann G.

Institut / Verlag :

Institut für Wissenschaftliches Rechnen, 2003

Fakultät :

01 - Mathematik und Informatik

Freigeschaltet am :

23.03.2011

Dokumente :

PDF-Dokument

Document.pdf ZIP generieren Details >>

Umfang :

27 S.

Sprache :

englisch

Kurzfassung :

Wir beschreiben numerische Verfahren zur Lösung stationärer nichtlinearer Probleme mit stochastischen Unsicherheiten im Operator, in den Randbedingungen und in den Lasten. Dabei vergleichen wir hochdimensionale (Smolyak-) Quadraturverfahren mit Monte Carlo-Integrationsverfahren zur direkten Berechnung von Statistiken der Lösung. Zusätzlich berechnen wir die Lösung mit einem Galerkin-Verfahren in einem Raum stochastischer Ansatzfunktionen und untersuchen die Auswertung der im Residuum auftretenden hochdimensionalen Integrale. Für das entstehende große gekoppelte nichtlineare Gleichungssystem stellen wir einen effizienten Löser vor. Schließlich berechnen wir die Lösung durch direkte Projektion auf den orthogonalen stochastischen Ansatzraum und vergleichen die beschriebenen Lösungsverfahren anhand von Modellproblemen. Die Verfahren wenden wir auf ein prototypisches Grundwasserfluss-Problem an.

Schlagwörter :

Polynomiales Chaos; Smolyak Quadratur; Karhunen Loeve; SPDE; BFGS

Sachgebiet :

004 Datenverarbeitung; Informatik

Typ :

Publikationen der TU Braunschweig

Format :

Text/Dokument

URN:NBN :

urn:nbn:de:gbv:084-11032314313

Zitierfähige URL :

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00001471